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Prof. Dr. Barbara Mastandrea

Masterthesen



Name: O. L. C.
Fach: Mathematik
Thema der Arbeit:Stochastic Delay equations and applications
Sprache: Englisch
Beginndatum:WS2022/23
Betreuerin: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuer: Dr. Martin Friesen (University Dublin)


Name: L. B.
Thema der Arbeit:Copula and stochastic processes
Sprache: deutsch
Beginndatum:Sommersemester 2020
Betreuerin: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuer: Dr. Martin Friesen


Name: M. V.
Thema der Arbeit:Numerische Approximation und Simulation von Finanzmathematischen Modellen in stetiger Zeit
Sprache: deutsch
Beginndatum:Wintersemester 2019/2020
Betreuerin: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuer: Dr. Martin Friesen


Name: D. S.
Thema der Arbeit:Stability properties of the Heath-Jarrow-Morton equation driven by Wiener and Poisson noise
Sprache: englisch
Beginndatum:Sommersemester 2019
Betreuerin: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuer: Dr. Martin Friesen


Name: S. B.
Studiengang: Informationstechnologie
Thema der Arbeit: Modellierung Systemischer Risiken durch Copulae
Beginndatum:Wintersemester 2017/18
Betreuerin: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea


Name: J. K.
Studiengang: Master Mathematik
Schwerpunkt: Reine Mathematik
Thema der Arbeit: Affine Prozesse und ihre Eigenschaften
Sprache: deutsch
Beginndatum:Wintersemester 2014/15
Betreuerin: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuer: Dr. Peng Jin


Name: S. S.
Studiengang: Master Mathematik
Thema der Arbeit: Analysis of interest rates in different countries using Copula theory
Sprache: englisch
Beginndatum:Wintersemester 2013/14
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea


Name: C. L.
Studiengang: Master Mathematik
Thema der Arbeit: Levi-Ito Decomposition Theorem and applications on alpha-stable processes
Sprache: englisch
Beginndatum:August 2013
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea


Name: C., N. L. M.
Studiengang: Master Mathematik
Schwerpunkt: Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit: Ermittlung des optimalen Beschaffungsportfolios im Energiehandel mittels stochastischer Optimierung
Sprache: deutsch
Beginndatum: 13.09.2011
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: M.Sc. Brice Hakwa


Name: L. B.
Masterarbeit in Kooperation mit der Dt. Postbank AG, Bereich Financial Markets
Schwerpunkt: Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit: Analyse und Auswertung der Auswahlwahrscheinlichkeiten von Kreditrisiken anhand additiver Intensitätsmodelle
Sprache: deutsch
Beginndatum: 01.07.2011
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea


Name: L. A.
Studiengang: Master Mathematik
Thema der Arbeit: Applying Multivariate Statistical Methods for Forecasting Electricity Price Contributors
Sprache: english
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
In Zusammenarbeit mit: Vattenfall Energy Trading GmbH


Name: T. Z.
Studiengang: Master Mathematik (Schwerpunkt Wirtschaftsmathematik)
Thema der Arbeit: "Monte-Carlo-Methoden zur Berechnung der Sensitivitäten Optionspreisen (Greeks)"
Sprache: deutsch
Beginndatum: Sommersemester 2011
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: M.Sc. Brice Hakwa


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