Bergische
Universität Wuppertal
Fakultät für Mathematik und
Naturwissenschaften
Angewandte Mathematik - Stochastik
Information
Bachelorthesen
Thema der Arbeit:Stabilitätseigenschaften des Galton-Watson Modell
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS2022/23
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Peter Kuchling
Name:D.D.
Fach:Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit:Galton-Watson Modell und Anwendungen in der Finanzmathematik
Sprache: Deutsch
Beginndatum: SS2022
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Peter Kuchling
Name:T. A. F.
Fach:Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit:Portfolios und Put-Call-Paritaet
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2021/2022
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Baris Evren Ugurcan
Name:G. A. K.
Fach:Mathematik
Thema der Arbeit:Grenzübergang vom mehrperiodigen Cox-Ross-Rubinstein-Modell zum Black-Scholes-Modell
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2020/2021
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Baris Evren Ugurcan
Name:Ö. Ö.
Fach:Mathematik
Thema der Arbeit:Portfoliooptimierung unter Verwendung der Martingalmethode und der dynamischen Optimierung
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2020/2021
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Baris Evren Ugurcan
Name:O. L. C.
Fach:Mathematik
Thema der Arbeit:Das Paley-Wiener Theorem und seine Konsequenzen für die Lösungstheorie linearer Volterra Integralgleichungen in Anwendung auf finanzmathematische Modelle
Sprache: Deutsch
Beginndatum: SS 2020
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Martin Friesen
Name:N.G.
Fach:
Thema der Arbeit:Die Untersuchung verschiedener Portfoliooptimierungsprobleme
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2019/2020
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Martin Friesen
Name:M. H. M.
Fach:Mathematik
Thema der Arbeit:Der Satz von Sklar
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2019/2020
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Martin Friesen
Name:E. N.
Fach:Mathematik
Thema der Arbeit:Risikoneutrale Bewertung von Zahlungsoptionen und Amerikanischen Optionen
Sprache: Deutsch
Beginndatum: SS 2019
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Martin Friesen
Name:S. P.
Fach:Mathematik
Thema der Arbeit:Hauptsatz der Finanzmathematik
Sprache: Deutsch
Beginndatum: SS 2019
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Martin Friesen
Name:A. M.
Fach:Mathematik
Thema der Arbeit:Konstruktion von Markovketten durch Markovkerne
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2018/2019
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Martin Friesen
Name:A. F.
Fach:Mathematik
Thema der Arbeit:Nash-Gleichgewicht
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2018/2019
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Martin Friesen
Name:S. J. B.
Fach:Angewandte Naturwissenschaften
Thema der Arbeit:Arbitragetheorie im zeitlich diskreten Marktmodell
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2016/2017
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Peng Jin
Name:N. W.
Fach:Komb. Bachelor
Thema der Arbeit:
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2016/2017
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung: M.Sc. Jonas Kremer
Name: M. K.
Fach: Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit:Fairer Preis unterschiedlicher Optionen
Sprache:Deutsch
Beginndatum:SS2016
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Peng Jin
Name: M. O.
Fach: Bachelor Mathematik
Thema der Arbeit: Quantifizierung operationeller Risiken unter Basel III. Varianz-Kovarianz-Ansatz vs. Copulaansatz. Eine Anwendung des Satzes von Sklar anhand eines Kreditinstitutes.
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2015/16
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung:
Name:D. B.
Fach: Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit:Markovsche affine Zinsstrukturmodelle in diskreter Zeit
Sprache:Deutsch
Beginndatum:SS2015
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung:
Name: T. N.
Fach: Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit: Optimales Investement in einem Finanzmarkt.
Sprache:Deutsch
Beginndatum:SS2015
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung:
Name: T. �.
Fach: Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit: Behandlung von Marktrisiko unter Basel III
Sprache:Deutsch
Beginndatum: 05.06.2014
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung: M.Sc. Brice Hakwa
Name: T. W.
Studiengang: Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit: Validierung interner Ratingsysteme und Ausfallwahrscheinlichkeits-Schätzungen
Sprache:Deutsch
Beginndatum: 04.10.2011
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Name: S. S.
Studiengang:
Thema der Arbeit: Konvergenz des Random Walk zur Brownschen Bewegung und ihre Anwendung in der Finanzmathematik
Sprache:Deutsch
Beginndatum: 01.09.2011
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Name: C. L.
Studiengang:
Thema der Arbeit: Verallgemeinerter Grenzwertsatz: Konvergenz zu Lévy-Verteilungen
Sprache:Deutsch
Beginndatum: 18.7.2011
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Peng Jin
Name: F. K.
Studiengang:
Thema der Arbeit: Methoden der Extremwerttheorie zur Bewertung von Exzedenten in der R�ckversicherung
Sprache:Deutsch
Beginndatum: 31.05.2011
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung: M.Sc. Brice Hakwa
Name:F. B.
Studiengang: Bachelor Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit:Untersuchung der Konstruktion koh�renter Risikoma�e mithilfe von Methoden der Optionspreistheorie
Sprache:Deutsch
Beginndatum: 25.01.2011
Betreuer: Prof. Dr. R�diger-Mastandrea
Mitbetreuung: M.Sc. Brice Hakwa