Name:T. A. F.
Fach:Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit:Portfolios und Put-Call-Paritaet
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2021/2022
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Baris Evren Ugurcan

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Name:S. J. B.
Fach:Angewandte Naturwissenschaften
Thema der Arbeit:Arbitragetheorie im zeitlich diskreten Marktmodell
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2016/2017
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Peng Jin

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Name:N. W.
Fach:Komb. Bachelor
Thema der Arbeit:
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2016/2017
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: M.Sc. Jonas Kremer

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Name: M. K.
Fach: Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit:Fairer Preis unterschiedlicher Optionen
Sprache:Deutsch
Beginndatum:SS2016
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Peng Jin

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Name: M. O.
Fach: Bachelor Mathematik
Thema der Arbeit: Quantifizierung operationeller Risiken unter Basel III. Varianz-Kovarianz-Ansatz vs. Copulaansatz. Eine Anwendung des Satzes von Sklar anhand eines Kreditinstitutes.
Sprache: Deutsch
Beginndatum: WS 2015/16
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung:

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Name:D. B.
Fach: Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit:Markovsche affine Zinsstrukturmodelle in diskreter Zeit
Sprache:Deutsch
Beginndatum:SS2015
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung:

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Name: T. N.
Fach: Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit: Optimales Investement in einem Finanzmarkt.
Sprache:Deutsch
Beginndatum:SS2015
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung:

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Name: T. Ö.
Fach: Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit: Behandlung von Marktrisiko unter Basel III
Sprache:Deutsch
Beginndatum: 05.06.2014
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: M.Sc. Brice Hakwa

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Name: T. W.
Studiengang: Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit: Validierung interner Ratingsysteme und Ausfallwahrscheinlichkeits-Schätzungen
Sprache:Deutsch
Beginndatum: 04.10.2011
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea

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Name: S. S.
Studiengang:
Thema der Arbeit: Konvergenz des Random Walk zur Brownschen Bewegung und ihre Anwendung in der Finanzmathematik
Sprache:Deutsch
Beginndatum: 01.09.2011
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea

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Name: C. L.
Studiengang:
Thema der Arbeit: Verallgemeinerter Grenzwertsatz: Konvergenz zu Lévy-Verteilungen
Sprache:Deutsch
Beginndatum: 18.7.2011
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: Dr. Peng Jin

Name: F. K.
Studiengang:
Thema der Arbeit: Methoden der Extremwerttheorie zur Bewertung von Exzedenten in der Rückversicherung
Sprache:Deutsch
Beginndatum: 31.05.2011
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: M.Sc. Brice Hakwa

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Name:F. B.
Studiengang: Bachelor Wirtschaftsmathematik
Thema der Arbeit:Untersuchung der Konstruktion kohärenter Risikomaße mithilfe von Methoden der Optionspreistheorie
Sprache:Deutsch
Beginndatum: 25.01.2011
Betreuer: Prof. Dr. Rüdiger-Mastandrea
Mitbetreuung: M.Sc. Brice Hakwa

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