Dozenten:

Dr. Peng Jin

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Seminar:

Beginn:
Mittwoch, 10:00 - 12:00 Uhr in G.15.25 / wöchentlich

Ein Sprungprozess ist ein spezieller stochastischer Prozess. Anschaulich zeichnen sich Sprungprozesse dadurch aus, dass ihr Wert eine gewisse (zufällige) Zeit lang konstant bleibt, um dann einen Sprung zu einem weiteren Wert zu machen, auf dem sie wieder eine Zeit lang verharren. In diesem Seminar werden folgende Themen diskutiert:
- Poisson-Prozesse
- Lévy-Prozesse
- Stochastisches Kalkül für Semimartingale
- Stochastische Differentialgleichungen mit Sprüngen
- Der Skorokhod-Raum D

Literatur:
- R. Bass: Jump Processes, 2014, erhältlich im Internet unter http://bass.math.uconn.edu/jump-processes.pdf
- N. Ikeda, S. Watanabe: Stochastic Differential Equations and Diffusion Processes, North Holland 1989
- O. Kallenberg: Foundations of Modern Probability, Springer 2002

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Voraussetzungen

Das Seminar richtet sich an Masterstudierende der Mathematik.

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