Modellierung des Sprachverhaltens bilingualer Kinder mit Markovketten

Dozent: A. S.
Datum: 23.10.2013

Probabilistic strength prediction for wooden joints

Dozent: T. V. (IFAM, Bremen)
Datum: 30.10.2013

Sensitivitäten von Ausfall-wahrscheinlichkeiten von mechanischen Komponenten mit der diskret adjungierten Methode

Dozent: M. S.
Datum: 06.11.2013

Construction of a 4D (noncommutative) quantum field theory

Dozent: R. W. (Münster):
Datum: 13.11.2013

Measuring and Analysing Marginal Systemic Risk Contribution using CoVaR: A Copula Approach

Dozent: Brice Hakwa
Datum: 20.11.2013

Self-repelling fractional Brownian motion and polymer conformations - learning from each other

Abstract: Over the past five decades, the scaling properties of self-avoiding and self-repelling Brownian motion have been studied extensively using a wide variety of methods from stochastic analysis, quantum field theory, renormalization group techniques, computer simulations, but also within physical chemistry where these mathematical constructs furnish an important model for the conformations of individual chain polymers in good solvents. It was tempting to extend these mathematical models to the case of fractional Brownian motion. We can show the mathematical existence of such models, and then use physical, mean field arguments to predict their scaling properties. Computer simulations appear to support this prediction.

Dozent: Prof. Dr. phil. Dr. h.c. Ludwig Streit, Univ. Bielefeld
Datum: 04.12.2013

Different methods used for modeling financial assets in and outside financial crises: a challenge for young researchers

Dozent: Barbara Rüdiger-Mastandrea
Datum: 11.12.2013

Algebraic quantum field theory and gauge theory

Dozent: A. S.:
Datum: 18.12.2013

Minimale Ausfallwahrscheinlichkeiten für thermomechanisch belastete Bauteile

Dozent: L. B.
Datum: 15.01.2014

On drift-type perturbation for stable processes

Dozent: Peng Jin
Datum: 22.01.2014

Eigenwert-Statistiken und -Verteilungsfunktionen

Abstract: Der Vortrag diskutiert Gesetze der Grossen Zahlen fuer Zufallsvariablen mit Werten in einem Funktionenraum. Dies wird genutzt um die spektrale Vertelungsfunktion (Integrierte Zusantdsdichte) als uniformen Limes von normierten Eigenwertzaehlfunktionen zu definieren. Wir gehen auf asymptotische Eigenschaften der spektralen Vertelungsfunktion ein.
Daraufhin betrachten wir geeigent reskalierte Eigenwerte und zeigen, dass in gewissen Regimen die entsprechnden Punktprozesse gegen einen Poissonprozess konvergieren. .

Dozent: Prof. Dr. Ivan Veselic, TU Chemnitz
Datum: 22.01.2014
Zeit: 15:00

Nonlinear filtering of stochastic Navier-Stokes equation with Ito-Levy noise

Abstract: In this work, we study the existence and uniqueness of the strong pathwise solution of stochastic Navier-Stokes equation with Itô-Lévy noise. Nonlinear filtering problem is formulated for the recursive estimation of conditional expectation of the flow field given back measurements of sensor output data. The corresponding Fujisaki-Kallianpur-Kunita and Zakai equations describing the time evolution of the nonlinear filter are derived. Existence and uniqueness of measure-valued solutions are proven for these filtering equations.. .

Dozent: Dr. B. Fernando, Department of Mathematics and Information Technology, University of Leoben, Austria.
Datum: 29.01.2014

Directional regularity for viscosity solutions of Kolmogorov equations arising in SDEs with delay

Dozent: M. R.
Datum: 05.02.2014