Vorlesung:

Beginn der Vorlesung: 13.04. bis 22.07.2011

Mi. 08:00 - 10:00 G.16.09 / wöchentlich
Do. 08:00 - 10:00 D.13.11 / wöchentlich

Dozent:

Prof. Dr. Barbara Rüdiger-Mastandrea
Brice Hakwa

Ausfalltermin:

keine

Diese Veranstaltung befasst sich mit der Fragestellung der quantitativen Analyse von Risiken in der Finanz- und Versicherungsmathematik. Es werden insbesondere folgende Themen bearbeitet:

• Modellierung von Risiken
• Risikomaße und Risikomessung
• Modellierung von Abhängigkeitsstrukturen
• Montecarlo-Simulation
• Risikokapitalallokation
• Rechtliche Rahmenbedingungen des Risikomanagements

Übung:

Termine werden noch bekanntgegeben

Übungsleiter:

Voraussetzungen

Master an Universitäten - Mathematik
Versicherungsmathematik
Fianzmathematik
Wahrscheinlichkeitstheorie

Ausarbeitungen