Vorlesung:

Beginn der Vorlesung: 13.04.2011

Mi. 16:00 - 18:00 D.13.08 / wöchentlich
Do. 12:00 - 14:00 D.13.08 / wöchentlich

Dozent:

Dr. Peng Jin

Der Malliavin Calculus besteht, kurz gesagt, aus dem Bau und der Nutzung differenzierbarer Strukturen auf abstrakten Wahrscheinlichkeitsräumen. Er stellt das Werkzeug zur Verfügung um Ableitungen von Zufallsvariablen zu berechnen. In diesem Kurs werden wir eine Einführung in den Malliavin Calculus geben und einige ihrer Anwendungen in der Finanzmathematik diskutieren.

Voraussetzungen

Wahrscheinlichkeitstheorie, Funktionalanalysis

Literaturhinweise:

1. P. Malliavin, A. Thalmaier: Stochastic calculus of variations in mathematical finance, Springer 2006

2. G. D. Nunno, B. Øksendal, F. Proske: Malliavin calculus for Lévy processes with applications to finance, Springer 2009