Seminar über multikriterielle Optimierung - Kathrin Klamroth

Seminar über multikriterielle Optimierung
Wintersemester 2005/2006


Achtung: Nächster Vortragsblock verlegt auf: Freitag, 20. Januar 2006, 12:30 Uhr, Seminarraum AM2, Martensstr. 3, 12. Stock,


Voraussetzungen: Einführung in die Optimierung


Inhalt:

In praktischen Anwendungen der mathematischen Optimierung werden oft Lösungen bevorzugt, die auf den ersten Blick als suboptimal erscheinen. Eine häufige Ursache hierfür sind im Modell unberücksichtigte Entscheidungskriterien oder zusätzliche Restriktionen. Multikriterielle Optimierungsverfahren tragen dieser Tatsache Rechnung und sind daher von wachsender wirtschaftlicher und technischer Relevanz.

Ein typisches Beispiel für multikriterielle Optimierungsprobleme ist die Portfolio-Optimierung. Die klassischen Kriterien bei der Auswahl einer Geldanlage sind die Maximierung des erwarteten Gewinns einerseits, und die Minimierung des Risikos der Anlage andererseits. Die Daten basieren dabei z.B. auf der Performance der einzelnen Investments im letzten Jahr und / oder in den letzten drei Jahren.

Es werden aktuelle Themen aus dem Bereich der multikriteriellen Optimierung behandelt. Die Themen variieren zwischen theoretischen Arbeiten, wie zum Beispiel der Herleitung allgemeiner Eigenschaften von Skalarisierungen, der Entwicklung und Analyse von Algorithmen für multikriterielle Optimierungsprobleme bis hin zu Arbeiten, deren Schwergewicht auf der Anwendung und Modellierung liegt.


Themen:

Introduction:
1.+2. 21.10.05, 13:00-16:00 Uhr: Orders and Cones, Pareto Optimality, Weak Pareto Optimality, Proper Efficiency, Lexikographic Optimization, Max-Ordering Optimization
Mohama-Sain Alassani und Jan Blaha
3. 21.10.05, 16:15-17:45 Uhr: Scalarization Methods
Markus Kaiser

General Approaches and Solution Methods:
4. 25.11.05, 12:30-14:00 Uhr: Scalarizing Vector Optimization Problems: The Direction Method
Ulrich Ryssel
5. 25.11.05, 14:30-16:00 Uhr: Steepest Descent Methods for Multicriteria Optimization
Bastian Schmidt
6. 09.12.05, 12:30-14:00 Uhr: Representation of the Efficient Set
Raum 0.031, RZ Claudia Wekerle
7. 09.12.05, 14:30-16:00 Uhr: An Improved Algorithm for Biobjective Integer Programs
Raum 0.031, RZ Franziska Vogel
8. 20.01.06, 12:30-14:00 Uhr: A Scatter Search method for Bi-Criteria 0-1-Knapsack Problems
Marina Prechtel

Applications:
9. 20.01.06, 14:15-15:45 Uhr: A Generalized Model for Data Envelopment Analysis
Brigitte Guldan
10. 27.01.06, 12:30-14:00 Uhr: A Multicriteria Approach to Bilevel Optimization
Beate Hartmann
11. 27.01.06, 14:15-15:45 Uhr: A Fuzzy Goal Programming Approach to Portfolio Selection
Niels Kammerer
12. 27.01.06, 16:00-17:30 Uhr: A Geometrical Solution for Quadratic Bicriteria Location Models
Ralf Hueber


Fragen!? Mail to: klamroth@am.uni-erlangen.de


Last Update: January 11, 2006 - Kathrin Klamroth - klamroth@am.uni-erlangen.de