Multikriterielle Optimierung
Wintersemester 2002/2003

2 SWS Vorlesung und 1 SWS Übung.
Bei erfolgreicher Bearbeitung der Hausaufgaben kann ein Übungsschein erworben werden.

Die Vorlesung kann bei Interesse auf Englisch angeboten werden.

Termine:
Vorlesung: Donnerstags, 8-10, kleiner Hörsaal, Mathematisches Institut,
Uebung nach Vereinbarung,
Vorlesungsbeginn: 16.10.02

Literatur:
E: Matthias Ehrgott:
"Multicriteria Optimization". Lecture Notes in Economic and Matematical Systems 491, Springer, 2000.

S: Ralph E. Steuer:
"Multiple Criteria Optimization: Theory, Computation and Application", Wiley, 1985.

Überblick:

Nach einer Einführung in die Problemklasse und den mathematischen Hintergrund
werden zunächst verschiedene Konzepte von Optimalität im Fall mehrerer sich widersprechender Zielfunktionen diskutiert.
Anschließend werden die grundlegenden Verfahren zur Bestimmung der sogenannten Pareto optimalen Lösungen besprochen.
Dies umfasst zum Beispiel den Einsatz von Nutzenfunktionen, Skalarisierungsverfahren, den e-Constraint Ansatz, (gewichtete) Tchebycheff Verfahren, sowie andere Norm-basierte Ansätze.
Dabei wird mathematisch interessanten Spezialfällen wie zum Beispiel multikriteriellen Linearen Programmen und kombinatorischen Optimierungsproblemen besondere Aufmerksamkeit geschenkt.
Die Vorlesung schließt mit einem Überblick über aktuelle Anwendungsgebiete der multikriteriellen Optimierung.

Fragen!? Mail to: klamroth@am.uni-erlangen.de

Last Update: July 22, 2002 - Kathrin Klamroth - klamroth@am.uni-erlangen.de