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Seminar "Optimierung mit mehreren Zielfunktionen"

In praktischen Anwendungen der mathematischen Optimierung werden oft Lösungen bevorzugt, die auf den ersten Blick suboptimal erscheinen. Eine häufige Ursache hierfür sind im Modell unberücksichtigte Entscheidungskriterien oder zusätzliche Restriktionen. Multikriterielle Optimierungsverfahren tragen dieser Tatsache Rechnung und sind daher von wachsender wirtschaftlicher und technischer Relevanz.

Inhalt des Seminars

In diesem Seminar werden aktuelle Methoden und Anwendungen aus dem Bereich der multikriteriellen Optimierung vorgestellt.

Voraussetzungen

Kenntnisse aus den Bachelor Vorlesungen zur Optimierung (Operations Research I und II) sind von Vorteil. Darüber hinaus kann aufgrund der vielfältigen Themenauswahl auf spezielles Vorwissen der Teilnehmer eingegangen werden.

Termine

Das Seminar beginnt mit einer Einführungsveranstaltung in die grundlegenden Konzepte der multikriteriellen Optimierung am Freitag, den 21.10.2011, von 10-12 Uhr c.t. in G 14.34. Die Vorträge finden als Blockkurs statt am Montag, den 09.01.2012 von 10 bis 16 Uhr, am Donnerstag, den 12.01.2012, von 8 bis 10 Uhr und von 12 bis 16 Uhr und am Montag, den 16.01.2012 von 12 bis 16 Uhr.

Themen und Teilnehmer

Efficient Implementation of the e-Constraint Method	Jan Hahne	09.01., 10-12 Uhr	K2
Improved e-Constraint Method	Carolin Hülsegge	09.01., 12-14 Uhr	D 13.15
Interactive Chebychev Method	Kevin Schellkes	09.01., 14-16 Uhr	D 13.11
Two-Slope Achievement Scalarizing Functions	Marco Milano	12.01., 08-10 Uhr	D 13.15
Interactive Reference Point Methods	Laura Bittner	12.01., 12-14 Uhr	D 13.15
Representation of the Nondominated Set	Marc Johann	12.01., 14-16 Uhr	D 13.15
Three Dimensional Two-Phase-Method	Artur Strebel	16.01., 12-14 Uhr	D 13.15