Modultitel: |
Kürzel: |
SKap.WM |
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Pflichtmodul |
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Leistungspunkte: 9 LP |
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Bereich: |
Spezielle Kapitel, Fach Wirtschaftsmathematik |
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Verantwortlicher Hochschullehrer: |
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Lernziele/Kompetenzen Die Studierenden haben im Studienschwerpunkt
Wirtschaftsmathematik in einem Teilfach zusätzliche vertiefte Kenntnisse und
Methoden erworben. |
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Lehrveranstaltung |
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Titel LV: |
Ausgewählte Kapitel der Optimierung |
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Pflichtbereich |
Studiensemester: Wintereinstieg: 3 Sommereinstieg:
3 |
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Workload: |
Kontaktstunden: 60 |
Selbststudium: 180 |
Gesamt: 270 |
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SWS: |
4 V |
Gruppengröße Vorlesung: |
10 |
Gruppengröße Übung: |
10 |
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Häufigkeit: |
unregelmäßig |
Angebotssemester: |
Winter- oder
Sommersemester |
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Dauer: |
1 Semester |
Sprache: |
Deutsch |
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Lehrinhalte: |
Beispielhaft: dynamische Optimierung, endlichstufige diskrete
dynamische Optimierung, unendlichstufige diskrete dynamische Optimierung,
stochastische diskrete dynamische Optimierung, mehrdimensionale dynamische
Optimierung, kontinuierliche dynamische Optimierung |
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Lehrformen: |
Vorlesung |
Prüfungsformen: |
schriftliche oder mündliche Prüfung |
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Lehrende: |
Prof. Dr. Peter Beisel,
Prof. Dr. Margareta Heilmann, Prof. Dr. Manfred Mendel |
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Anzahl LP: |
9 |
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Voraussetzungen für die Teilnahme: Nichtineare
Optimierung oder Innere Punkte Methoden |
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Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus: |
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Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung: bestandene schriftliche oder mündliche Prüfung |
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Lehrveranstaltung |
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Titel LV: |
Ausgewählte Kapitel der Stochastik |
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Pflichtbereich |
Studiensemester: Wintereinstieg: 3 Sommereinstieg:
3 |
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Workload: |
Kontaktstunden: 60 |
Selbststudium: 210 |
Gesamt: 270 |
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SWS: |
4 V |
Gruppengröße Vorlesung: |
10 |
Gruppengröße Übung: |
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Häufigkeit: |
unregelmäßig |
Angebotssemester: |
Winter- oder
Sommersemester |
||||
Dauer: |
1 Semester |
Sprache: |
Deutsch |
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Lehrinhalte: |
z.B. Stochastische
Prozesse, Prognoseverfahren |
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Lehrformen: |
Vorlesung |
Prüfungsformen: |
schriftliche oder mündliche Prüfung |
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Lehrende: |
Prof. Dr. Ulrich
Höhle, weitere Dozenten |
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Anzahl LP: |
9 |
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Voraussetzungen für die Teilnahme: Wahrscheinlichkeitstheorie |
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Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus: |
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Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung: bestandene
schriftliche oder mündliche Prüfung |
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Lehrveranstaltung |
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Titel LV: |
Computational Finance |
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Pflichtbereich |
Studiensemester: Wintereinstieg: 3 Sommereinstieg:
3 |
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Workload: |
Kontaktstunden: 60 |
Selbststudium: 210 |
Gesamt: 270 |
||||
SWS: |
4 V |
Gruppengröße Vorlesung: |
10 |
Gruppengröße Übung: |
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Häufigkeit: |
unregelmäßig |
Angebotssemester: |
Winter- oder
Sommersemester |
||||
Dauer: |
1 Semester |
Sprache: |
Englisch |
||||
Lehrinhalte: |
z. B. Modelling of financial markets, Black-Scholes model, stochastic
differential equations |
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Lehrformen: |
Vorlesung |
Prüfungsformen: |
schriftliche oder mündliche Prüfung |
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Lehrende: |
Prof. Dr. Michael
Günther |
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Anzahl LP: |
9 |
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Voraussetzungen für die Teilnahme: Numerical Analysis and Simulation I |
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Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus: |
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Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung: bestandene schriftliche oder mündliche Prüfung |
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Lehrveranstaltung |
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Titel LV: |
Ergänzende Kapitel der Optimierung |
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Pflichtbereich |
Studiensemester: Wintereinstieg: 3 Sommereinstieg:
3 |
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Workload: |
Kontaktstunden: 45 |
Selbststudium: 135 |
Gesamt: 180 |
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SWS: |
3 V/Ü |
Gruppengröße Vorlesung: |
10 |
Gruppengröße Übung: |
10 |
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Häufigkeit: |
unregelmäßig |
Angebotssemester: |
Winter- oder
Sommersemester |
||||
Dauer: |
1 Semester |
Sprache: |
Deutsch |
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Lehrinhalte: |
Beispielhaft: dynamische Optimierung, endlichstufige diskrete
dynamische Optimierung, unendlichstufige diskrete dynamische Optimierung, stochastische
diskrete dynamische Optimierung, mehrdimensionale dynamische Optimierung, kontinuierliche dynamische
Optimierung |
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Lehrformen: |
Vorlesung |
Prüfungsformen: |
schriftliche oder mündliche Prüfung |
||||
Lehrende: |
Prof. Dr. Peter Beisel,
Prof. Dr. Margareta Heilmann, Prof. Dr. Manfred Mendel |
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Anzahl LP: |
6 |
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Voraussetzungen für die Teilnahme: Nichtlineare
Optimierung oder Innere-Punkte Methoden |
|||||||
Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus: |
|||||||
Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung: bestandene schriftliche oder mündliche Prüfung |
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Lehrveranstaltung |
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Titel LV: |
Ergänzende Kapitel der Stochastik |
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Pflichtbereich |
Studiensemester: Wintereinstieg: 3 Sommereinstieg:
3 |
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Workload: |
Kontaktstunden: 45 |
Selbststudium: 135 |
Gesamt: 180 |
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SWS: |
3 V |
Gruppengröße Vorlesung: |
10 |
Gruppengröße Übung: |
|
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Häufigkeit: |
unregelmäßig |
Angebotssemester: |
Winter- oder
Sommersemester |
||||
Dauer: |
1 Semester |
Sprache: |
Deutsch |
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Lehrinhalte: |
z.B. Stochastische
Prozesse, Prognose |
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Lehrformen: |
Vorlesung |
Prüfungsformen: |
schriftliche oder mündliche Prüfung |
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Lehrende: |
Prof. Dr. Ulrich
Höhle, weitere Dozenten |
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Anzahl LP: |
6 |
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Voraussetzungen für die Teilnahme: Wahrscheinlichkeitstheorie |
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Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus: |
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Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung: bestandene
schriftliche oder mündliche Prüfung |
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Lehrveranstaltung |
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Titel LV: |
Themen der Computational Finance |
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Pflichtbereich |
Studiensemester: Wintereinstieg: 3 Sommereinstieg:
3 |
||||||
Workload: |
Kontaktstunden: 45 |
Selbststudium: 135 |
Gesamt: 180 |
||||
SWS: |
3 V/Ü |
Gruppengröße Vorlesung: |
10 |
Gruppengröße Übung: |
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Häufigkeit: |
unregelmäßig |
Angebotssemester: |
Winter- oder
Sommersemester |
||||
Dauer: |
1 Semester |
Sprache: |
Deutsch |
||||
Lehrinhalte: |
z. B. Modelling of financial markets, Black-Scholes model, stochastic
differential equations, |
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Lehrformen: |
Vorlesung |
Prüfungsformen: |
schriftliche oder mündliche Prüfung |
||||
Lehrende: |
Prof. Dr. Michael
Günther |
||||||
Anzahl LP: |
6 |
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Voraussetzungen für die Teilnahme: Numerical Analysis and Simulation I |
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Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus: |
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Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung: bestandene schriftliche oder mündliche Prüfung |
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