Modultitel:

Spezielle Kapitel zur Wirtschaftsmathematik

Kürzel:

SKap.WM

 Pflichtmodul
 Wahlpflichtmodul

 

 

Leistungspunkte:

9 LP

Bereich:

Spezielle Kapitel, Fach Wirtschaftsmathematik

Verantwortlicher Hochschullehrer:

Prof. Dr. Peter Beisel

Lernziele/Kompetenzen

Die Studierenden haben im Studienschwerpunkt Wirtschaftsmathematik in einem Teilfach zusätzliche vertiefte Kenntnisse und Methoden erworben.

Lehrveranstaltung

Titel LV:

Ausgewählte Kapitel der Optimierung

 Pflichtbereich
 Wahlpflichtbereich

Studiensemester:

Wintereinstieg:     3

Sommereinstieg:  3

Workload:

Kontaktstunden:

60

Selbststudium:

180

Gesamt:

270

SWS:

4 V

Gruppengröße

Vorlesung:

10

Gruppengröße

Übung:

10

Häufigkeit:

unregelmäßig

Angebotssemester:

Winter- oder Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Sprache:

Deutsch

Lehrinhalte:

Beispielhaft: dynamische Optimierung, endlichstufige diskrete dynamische Optimierung, unendlichstufige diskrete dynamische Optimierung, stochastische diskrete dynamische Optimierung, mehrdimensionale dynamische Optimierung, kontinuierliche dynamische Optimierung    

Lehrformen:

Vorlesung

Prüfungsformen:

schriftliche oder mündliche Prüfung

Lehrende:

Prof. Dr. Peter Beisel, Prof. Dr. Margareta Heilmann, Prof. Dr. Manfred Mendel

Anzahl LP:

9

Voraussetzungen für die Teilnahme:

Nichtineare Optimierung oder Innere Punkte Methoden

Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus:

 

Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung:

bestandene schriftliche oder mündliche Prüfung

Lehrveranstaltung

Titel LV:

Ausgewählte Kapitel der Stochastik

 Pflichtbereich
 Wahlpflichtbereich

Studiensemester:

Wintereinstieg:     3

Sommereinstieg:  3

Workload:

Kontaktstunden:

60

Selbststudium:

210

Gesamt:

270

SWS:

4 V

Gruppengröße

Vorlesung:

10

Gruppengröße

Übung:

 

Häufigkeit:

unregelmäßig

Angebotssemester:

Winter- oder Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Sprache:

Deutsch

Lehrinhalte:

z.B. Stochastische Prozesse, Prognoseverfahren

Lehrformen:

Vorlesung

Prüfungsformen:

schriftliche oder mündliche Prüfung

Lehrende:

Prof. Dr. Ulrich Höhle, weitere Dozenten

Anzahl LP:

9

Voraussetzungen für die Teilnahme:

Wahrscheinlichkeitstheorie

Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus:

 

Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung:

 bestandene schriftliche oder mündliche Prüfung

Lehrveranstaltung

Titel LV:

Computational Finance

 Pflichtbereich
 Wahlpflichtbereich

Studiensemester:

Wintereinstieg:     3

Sommereinstieg:  3 

Workload:

Kontaktstunden:

60

Selbststudium:

210

Gesamt:

270

SWS:

4 V

Gruppengröße

Vorlesung:

10

Gruppengröße

Übung:

 

Häufigkeit:

unregelmäßig

Angebotssemester:

Winter- oder Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Sprache:

Englisch

Lehrinhalte:

z. B. Modelling of financial markets, Black-Scholes model, stochastic differential equations

Lehrformen:

Vorlesung

Prüfungsformen:

schriftliche oder mündliche Prüfung

Lehrende:

Prof. Dr. Michael Günther

Anzahl LP:

9

Voraussetzungen für die Teilnahme:

Numerical Analysis and Simulation I

Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus:

 

Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung:

bestandene schriftliche oder mündliche Prüfung

Lehrveranstaltung

Titel LV:

Ergänzende Kapitel der Optimierung

 Pflichtbereich
 Wahlpflichtbereich

Studiensemester:

Wintereinstieg:     3

Sommereinstieg:  3

Workload:

Kontaktstunden:

45

Selbststudium:

135

Gesamt:

180

SWS:

3 V/Ü

Gruppengröße

Vorlesung:

10

Gruppengröße

Übung:

10

Häufigkeit:

unregelmäßig

Angebotssemester:

Winter- oder Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Sprache:

Deutsch

Lehrinhalte:

Beispielhaft: dynamische Optimierung, endlichstufige diskrete dynamische Optimierung,

unendlichstufige diskrete dynamische Optimierung, stochastische diskrete dynamische Optimierung,

mehrdimensionale dynamische Optimierung, kontinuierliche dynamische Optimierung    

Lehrformen:

Vorlesung

Prüfungsformen:

schriftliche oder mündliche Prüfung

Lehrende:

Prof. Dr. Peter Beisel, Prof. Dr. Margareta Heilmann, Prof. Dr. Manfred Mendel

Anzahl LP:

6

Voraussetzungen für die Teilnahme:

Nichtlineare Optimierung oder Innere-Punkte Methoden

Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus:

 

Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung:

bestandene schriftliche oder mündliche Prüfung

Lehrveranstaltung

Titel LV:

Ergänzende Kapitel der Stochastik

 Pflichtbereich
 Wahlpflichtbereich

Studiensemester:

Wintereinstieg:     3

Sommereinstieg:  3

Workload:

Kontaktstunden:

45

Selbststudium:

135

Gesamt:

180

SWS:

3 V

Gruppengröße

Vorlesung:

10

Gruppengröße

Übung:

 

Häufigkeit:

unregelmäßig

Angebotssemester:

Winter- oder Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Sprache:

Deutsch

Lehrinhalte:

z.B. Stochastische Prozesse, Prognose

Lehrformen:

Vorlesung

Prüfungsformen:

schriftliche oder mündliche Prüfung

Lehrende:

Prof. Dr. Ulrich Höhle, weitere Dozenten

Anzahl LP:

6

Voraussetzungen für die Teilnahme:

Wahrscheinlichkeitstheorie

Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus:

 

Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung:

 bestandene schriftliche oder mündliche Prüfung

Lehrveranstaltung

Titel LV:

Themen der Computational Finance

 Pflichtbereich
 Wahlpflichtbereich

Studiensemester:

Wintereinstieg:     3

Sommereinstieg:  3 

Workload:

Kontaktstunden:

45

Selbststudium:

135

Gesamt:

180

SWS:

3 V/Ü

Gruppengröße

Vorlesung:

10

Gruppengröße

Übung:

 

Häufigkeit:

unregelmäßig

Angebotssemester:

Winter- oder Sommersemester

Dauer:

1 Semester

Sprache:

Deutsch

Lehrinhalte:

z. B. Modelling of financial markets, Black-Scholes model, stochastic differential equations,

Lehrformen:

Vorlesung

Prüfungsformen:

schriftliche oder mündliche Prüfung

Lehrende:

Prof. Dr. Michael Günther

Anzahl LP:

6

Voraussetzungen für die Teilnahme:

Numerical Analysis and Simulation I

Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus:

 

Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung:

bestandene schriftliche oder mündliche Prüfung