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Modultitel: |
Kürzel: |
WiWi.ÖkoMe |
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Pflichtmodul |
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Leistungspunkte: 6 LP |
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Bereich: |
Nebenfach Wirtschaftswissenschaften |
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Verantwortlicher Hochschullehrer: |
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Lernziele/Kompetenzen Modellierung und Prognose von Zeitreihendaten;
Erweiterung der bekannten linearen Modelle auf zeitreihenanalytische
Verfahren; Anwendung der
Zeitreihenmodelle auf vorliegende Daten. |
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Lehrveranstaltung |
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Titel LV: |
Lineare Modelle als
Grundlage der Ökonometrie |
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Pflichtbereich |
Studiensemester: Wintereinstieg: 5 Sommereinstieg: 4 |
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Workload: |
Kontaktstunden: 60 |
Selbststudium: 120 |
Gesamt: 180 |
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SWS: |
4 V |
Gruppengröße Vorlesung: |
50 |
Gruppengröße Übung: |
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Häufigkeit: |
jährlich |
Angebotssemester: |
Wintersemester |
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Dauer: |
1 Semester |
Sprache: |
Deutsch |
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Lehrinhalte: |
Lineare Einfachregression - Kleinste Quadrate Schätzung und ihre
Eigenschaften; Multiple lineare Regression (Regressionsmodell in
Matrixschreibweise; Statistische Eigenschaften; Prognose; KQ-Residuen und
Schätzung der Streuung; Bestimmtheitsmaß; Tests und Konfidenzintervalle für
Regressionskoeffizienten; Qualitative Regressoren; Interpretation der
Parameter; Modellvalidierung - Diagnostik) Allgemeines Regressionsmodell
(Verallgemeinerte KQ-Methode; Heteroskedastie; Autokorrelierte Störgrößen,
Robuste Tests) |
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Lehrformen: |
Vorlesung |
Prüfungsformen: |
schriftliche oder
mündliche Prüfung |
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Lehrende: |
Prof. Dr. Gerhard
Arminger |
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Anzahl LP: |
6 |
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Voraussetzungen für die Teilnahme: Stochastik |
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Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus: Bachelor
Wirtschaftswissenschaften, komb 2-Fach Bachelor |
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Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung: bestandene schriftliche oder mündliche Prüfung |
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