Modultitel:

Finanzmathematik

Kürzel:

WM.FinMath

 Pflichtmodul
 Wahlpflichtmodul

 

 

Leistungspunkte:

9 LP

Bereich:

Wirtschaftsmathematik

Verantwortlicher Hochschullehrer:

Prof. Dr. Margareta Heilmann

Lernziele/Kompetenzen

Die Studierenden sind mit der mathematischen Modellierung und numerischen Lösung von Problemstellungen der Finanzmathematik vertraut. Sie beherrschen die zugehörigen mathematischen Verfahren und sind in der Lage, diese zur Lösung finanzmathematischer Problemstellungen anzuwenden.

Lehrveranstaltung

Titel LV:

Finanzmathematik

 Pflichtbereich
 Wahlpflichtbereich

Studiensemester:

Wintereinstieg:     5

Sommereinstieg:  6 oder 4

Workload:

Kontaktstunden:

90

Selbststudium:

180

Gesamt:

270

SWS:

4 V,  2 Ü

Gruppengröße

Vorlesung:

20

Gruppengröße

Übung:

20

Häufigkeit:

jährlich

Angebotssemester:

Wintersemester

Dauer:

1 Semester

Sprache:

Deutsch

Lehrinhalte:

Zinsbegriff: Unterschiedliche Modelle für die Zinsberechnung; Verzinsungsarten; Behandlung unter-schiedlicher Zinsverrechnungsperioden; Effektivzinsberechnung; periodische Ein- und Auszahlungen;

Renten: Behandlung von Zahlungsströmen unter verschiedenen Aspekten wie Dauer, voll- oder unter-jährige Zahlungs- und Zinsverrechnungsperioden, nach- oder vorschüssige Renten;

Tilgung: Behandlung von Annuitäten unter verschiedenen Gesichtspunkten wie Agio bzw. Disagio, aufgeschobene Tilgung und veränderliche Raten;

Rentabilität: Behandlung verschiedener Modelle und Methoden zur Rentabilitätsberechnung und Bewertung von Investitionsprojekten; 

Einführung in die Portfoliotheorie: Statistische Grundlagen, Volatilität;

Einführung in derivative Finanzprodukte: Floater, Termingeschäfte, Optionen;

Implementierung von Verfahren der Finanzmathematik mittels gängiger Programmierumgebungen (wie VBA oder die Financial Toolbox von Matlab).

Lehrformen:

Vorlesung und Übungen

Prüfungsformen:

schriftliche oder mündliche Prüfung

Lehrende:

Prof. Dr. Peter Beisel, Prof. Dr. Michael Günther, Prof. Dr. Margareta Heilmann, Prof. Dr. Manfred Mendel

Anzahl LP:

9

Voraussetzungen für die Teilnahme:

Grundlagen aus der Analysis I und II, Grundlagen aus der Linearen Algebra I und II, Einführung in die Numerik

Verwendbarkeit über diesen Studiengang hinaus:

Bachelor Math, Bachelor Angew NW

Erwerb der LP in der Lehrveranstaltung:

erfolgreiche Bearbeitung von Übungsaufgaben und Bestehen der schriftlichen oder mündlichen Prüfung